Cold Hawaii Ultra acompanha a costa oeste da Denmark, onde o North Sea encontra Thy, com distâncias de 12 km até 100 miles. É uma prova de ultra e trail, não de asfalto, e até os percursos mais curtos usam o mesmo caminho costeiro das distâncias longas. A corrida vai de Løkken, ao norte, até Agger, ao sul, passando por Thy National Park e por trechos abertos e bem brutos da costa dinamarquesa.
No caminho, os corredores pegam partes do West Coast Trail e da Redningsvejen, a antiga estrada dos barcos salva-vidas, com desvios por singletrack nas dunas, trechos de praia, áreas de heathland, florestas de coníferas e pequenas vilas de pesca. O percurso passa por Hanstholm Wildlife Reserve, onde vivem red deer, e por Agger Tange, ponto de parada de muitas aves migratórias. Em algumas vilas costeiras, os barcos de pesca ainda são puxados para a praia todos os dias, então a prova tem essa cara de costa em atividade, não só de duna e trilha.